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Maximum-Likelihood-Verfahren

Methode zur Bestimmung von Schätzfunktionen und deren Parameter.

Likelihood-Funktion  , Wahrscheinlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeitsdichte für das Eintreten einer Stichprobenkonfiguration , vorausgesetzt die Wahrscheinlichkeitsdichte mit dem Parameter a ist bekannt

Maximum-Likelihood-Schätzer , Wert des Parameters a, für den maximal wird, er wird definiert durch die Bedingung

und durch Umkehrung zu einer Funktion der Stichprobenvariablen .
 
Die Logarithmierung wird oft gewählt, da sich dadurch meist die Definitionsgleichung für vereinfacht
 
Für mehrere Parameter ergeben sich die Definitionsgleichungen durch das Gleichungssystem


 
Zur Schätzung des Erwartungswertes einer Poisson-Verteilung ergibt sich so die Schätzfunktion


 
Eigenschaften des Maximum-Likelihood-Schätzers:

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